如果你提到的不用VPN软件在你的iPhone上，可能是因为你使用的是第三方应用，而不是专门的VPN软件。以下是逐步的建议

1. 检查应用： 打开App Store，搜索“不用VPN”或类似名称的软件，如果找到，可能是通过第三方应用连接到外部网络。

2. 关闭应用： 如果发现有设置，关闭该应用，以防止不必要的连接。

3. 使用VPN软件： 如果没有设置VPN，可以使用如MyVPN、VPNPro等软件来保护你的数据。

4. 评估连接方式： 确认你是否通过Wi-Fi、蓝牙或其他方式连接到外部网络，而不是VPN软件。

5. 寻求帮助： 如果不确定，建议联系苹果客服或检查Apple ID记录，确保没有误操作。

注意,使用第三方应用连接到外部网络通常不是VPN，因此不需要特定的VPN软件。